يعتبر بحث Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index من البحوث المحكمة الهامة للباحثين في الدراسات الإدارية والتجارية والاقتصاد؛ حيث يدخل بحث Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index في نطاق تخصصات إدارة الأعمال والعلوم التجارية والاقتصادية والمحاسبة والتسويق.
{{معلومات الاستشهاد (التوثيق) للبحث في البحوث والرسائل العلمية}}

• اسم مؤلف البحث: البيومي عوض عوض

• عنوان البحث: Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index

• اسم المجلة العلمية: التجارة والتمويل (CAF)

• معلومات الإصدار: المجلد 26، العدد 1، يناير 2006، الصفحة 1-19

{{المعلومات الوصفية لملف البحث}}

• نوع الملف: PDF

• حجم الملف: 18.19 ميجابايت

كتب مشابهة:

To what extent does COVID-19 affect Egyptian EGX30 and SMEs’ firm value using GARCH Models? QML Estimation of GARCH(1,1) Process Generalized Inverted Kumaraswamy Distribution Properties and Estimation Generalized Inverted Kumaraswamy Distribution Properties and Estimation THE EFFICIENCY OF THE GAMMA APPROXIMATION OF BAYESIAN ESTIMATION OF THE ERROR VARIANCE OF THE SECOND ORDER MOVING AVERAGE PROCESS the extent to which firm size affects stock return in the egyptian stock market

للمزيد من الكتب في نفس تخصص كتاب:

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index pdf

يرجى زيارة قسم: بحوث الاقتصاد والتجارة