يعتبر بحث QML Estimation of GARCH(1,1) Process من البحوث المحكمة الهامة للباحثين في الدراسات الإدارية والتجارية والاقتصاد؛ حيث يدخل بحث QML Estimation of GARCH(1,1) Process في نطاق تخصصات إدارة الأعمال والعلوم التجارية والاقتصادية والمحاسبة والتسويق.
{{معلومات الاستشهاد (التوثيق) للبحث في البحوث والرسائل العلمية}}
- اسم مؤلف البحث: Mona Samy Elkhouly
- عنوان البحث: QML Estimation of GARCH(1,1) Process
- اسم المجلة العلمية: مجلة البحوث المالية والتجارية (JSST)
- معلومات الإصدار: المجلد 18، العدد الأول – الجزء الأول، يناير 2017، الصفحة 417-435
{{المعلومات الوصفية لملف البحث}}
- نوع الملف: PDF
- حجم الملف: 699.76 كيلوبايت
اسم الكتاب: QML Estimation of GARCH(1,1) Process
قسم كتب: بحوث الاقتصاد والتجارة
كتب مشابهة:
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models for the estimation of the variance of the egyptian stock index
THE EFFICIENCY OF THE GAMMA APPROXIMATION OF BAYESIAN ESTIMATION OF THE ERROR VARIANCE OF THE SECOND ORDER MOVING AVERAGE PROCESS
To what extent does COVID-19 affect Egyptian EGX30 and SMEs’ firm value using GARCH Models?
تطبيق نماذج GARCH والشبکات العصبية الإصطناعية على تحليل تجانس أخطاء السلسلة الزمنية
النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين
Volatility Estimation and Forecasting of EGX30
